22年期货从业资格考试题库精选6篇

发布时间:2022-01-13
22年期货从业资格考试题库精选6篇

22年期货从业资格考试题库精选6篇 第1篇


按道氏理论的分类,市场波动的趋势分为( )等类型。

A.主要趋势
B.次要趋势
C.长期趋势
D.短暂趋势

答案:A,B,D
解析:
道氏理论将市场波动的趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种类型。


场外期权的复杂性主要体现在哪些方面?(  )

A.交易双方需求复杂
B.期权价格不体现为合约中的某个数字,而是体现为双方签署时间更长的合作协议
C.为了节约甲方的风险管理成本,期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模
D.某些场外期权定价和复制存在困难

答案:A,B,C,D
解析:
在实际中,期权交易双方的需求复杂,从而使得场外期权合约更加复杂。例如,期权的价格并没直接体现在合约中的某个数字,而是体现为双方签署时间更长的合作协议。又如,为了节约甲方的风险管理成本,期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模。除此之外,对于提供风险管理服务的乙方而言,场外期权的复杂性还体现在某些场外期权定价和复制的困难。


假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。

A.5月1日上午10点,两合约的理论价差为18点

B.5月1日上午10点,两合约的理论价差为17.5点

C.投资者平仓后每张合约亏损3000元

D.投资者平仓后每张合约赢利3000元

正确答案:AD
由已知条件可知,r-d=2%;5月1日上午10点,9月份合约与6月份合约的实际价差为50点,而理论价差为:S(r-d)(T2-T1)/365=3600×2%×3÷12=18点;平仓后获利:[(3710-3650)-(3750-3700)1×300=3000(元)。(P259)


平稳性随机过程需满足的条件有( )。

A. 任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B. 均值和方差不随时间的改变而改变
C. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D. 随机变量是连续的

答案:A,B
解析:
随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程,随机变量可以是连续的也可以是离散的,若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变,且在任何两期之间的协方差值值仅依赖于两期的距离或滞后的长度,而不依赖于时间,这样的随机过程成为平稳性随机过程,反之,成为非平稳随机过程。


交割仓库逾期向标准仓单持有人交付约定的货物,造成标准仓单持有人损失的,由( )承担责任。

A.期货公司
B.交割仓库
C.期货交易所承担连带责任
D.期货交易所不承担责任

答案:B,C
解析:
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四十七条规定,交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内,向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物,造成标准仓单持有人损失的,交割仓库应当承担责任,期货交易所承担连带责任。


申请期货公司营业部负责人的任职资格,应当具备的条件包括( )。

A.具有期货从业人员资格
B.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
C.通过中国证监会认可的资质测试
D.具有从事期货业务3年以上经验,或者其他金融业务4年以上经验

答案:A,B,D
解析:
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条规定,申请财务负责人、营业部负责人的任职资格,应当具备下列条件:①具有期货从业人员资格:②具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位。申请营业部负责人的任职资格,还应当具有从事期货业务3年以上经验,或者其他金融业务4年以上经验。


( )依法对期货公司实行自律管理。

A: 期货交易所
B: 会员大会
C: 中国期货业协会
D: 中国证监会

答案:A,C
解析:
《期货公司监督管理办法》第五条规定,中国期货业协会、期货交易所按照自律规则对期货公司实行自律管理。


目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是()。

A.间接标价法
B.直接标价法
C.英镑标价法
D.欧元标价法

答案:B
解析:
直接标价法是指以本币表示外币的价格,即以一定单位(1、100或1000个单位)的外国货币作为标准,折算为一定数额本国货币的标价方法。在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元等大多数外汇的汇率都采用直接标价法。


22年期货从业资格考试题库精选6篇 第2篇


标准仓单在卖方签字盖章后生效。 ( )

正确答案:×


期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度,应当建立动态的风险监控和资本补足机制,确保净资本等风险监管指标持续符合标准。( )

答案:对
解析:
期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度,应当建立动态的风险监控和资本补足机制,确保净资本等风险监管指标持续符合标准。


期货交易所应当及时公布上市品种合约的( )和其他应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。

A.成交量
B.持仓量
C.成交价
D.开盘价与收盘价

答案:A,B,C,D
解析:
《期货交易管理条例》第二十七条规定,期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。


发生( )重大事项,期货交易所应当及时向中国证监会报告。

A.期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为

B.期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼

C.期货交易所的重大财务支出或投资事项

D.期货交易所的可能带来较大财务风险的重大财务决策

正确答案:ABCD

《期货交易所管理办法》第_百零三条规定,发生下列重大事项,期货交易所应当及时向中国证监会报告:()发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为;()期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼;()期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策;()中国证监会规定的其他事项。


下列属于《期货从业人员管理办法》所称期货从业人员的是( )。

A.期货公司的管理人员和专业人员
B.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员
C.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员
D.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员

答案:A,B,C,D
解析:
《期货从业人员管理办法》第四条,本办法所称期货从业人员是指:(一)期货公司的管理人员和专业人员;(二)期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员;(三)期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员;(四)为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员;(五)中国证监会规定的其他人员。故本题答案为ABCD。


买人看涨期权可以使期权持有者在价格下跌时仍保有以较低价格买进商品从中获利的权利。( )

正确答案:√


如果期货期权被执行,看跌期权的买方将会转换为期货合约的多头头寸。()

答案:错
解析:
本题考查看跌期权的选择。如果期货期权被执行,看跌期权的买方成为期权交易的空头,卖方成为多头。


人民币无本金交割远期(人民币NDF)是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。( )

答案:对
解析:
人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约,按照合约本金金额以及约定的定价日中国外汇交易中心人民币即期挂牌价与合约汇率之间的差额,可计算远期交易的盈亏,并按照定价日人民币即期挂牌价将合约盈亏金额换算为美元后,以美元进行交割,契约本金无须交割,交易双方亦不用持人民币进行结算。


22年期货从业资格考试题库精选6篇 第3篇


某期货公司的股东A集团公司持有该期货公司10%的股份,在与某商业银行签订贷款合同时,以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于A集团公司质押期货公司股权的说法,正确的是( )。

A. 期货公司股权不得质押,上述质押无效
B. A集团公司应当在规定时间内通知期货公司
C. A集团公司的股权质押应当经监管机构批准
D. 期货公司应当在规定时间内向监管机构报告

答案:B,D
解析:
根据《期货公司监督管理办法》第37条的规定,持有期货公司5%以上股权的股东或者实际控制人,质押所持有的期货公司股权,应当在3个工作日内通知期货公司。期货公司应当自收到通知之日起3个工作日内向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。


全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的,应当在签订、变更或者终止结算协议之日起(  )工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个

答案:B
解析:
《期货公司金融期货结算业务试行办法》第四十二条的规定,全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的,应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。


3月中旬,某大豆购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨大豆。该大豆购销企业,为了避免两个月后履行购销合同采购大豆的成本上升,该企业买入6月份交割的大豆期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。至4月中旬,大豆现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购大豆交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。3月中旬、4月中旬大豆的基差分别是( )。

A.①
B.②
C.③
D.④

答案:B
解析:
基差=现货价格-期货价格。3月中旬基差=3600-4350=-750(元/吨);4月中旬基差=4150-4780=-630(元/吨)。


下列有权任免期货交易所负责人的机构是( )。

A.中国期货业协会
B.国务院期货监督管理机构
C.中国银监会
D.商务部

答案:B
解析:
《期货交易管理条例》第七条规定,期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。


7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳,套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米期货合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。(不计手续费等费用)该交易的价差( )美分/蒲式耳。

A.下跌25
B.下跌15
C.扩大10
D.缩小10

答案:C
解析:
建仓时的价差:750-635=115美分/蒲式耳,平仓时的价差:735-610=125美分/蒲式耳,价差扩大:125-115=10美分/蒲式耳


根据中华人民共和国刑法修正案,期货公司违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产。可能被判处罚金( )。

答案:对
解析:
十二商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节待别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。


期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查,并将检查结果报告( )。

A. 会员大会或股东大会
B. 中国证监会
C. 中国期货业协会
D. 商务部

答案:B
解析:
《期货交易所管理办法》第六十条规定,期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查,并将检查结果报告中国证监会。


某期货公司共有15家营业部,现有净资产人民币8700万元,资产调整值为人民币230万元,负债调整值为人民币380万元,有三家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额为人民币1800万元。该期货公司客户权益总额为人民币15亿元。则根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定,该期货公司的净资本是人民币( )。

A.8470万元

B.6290万元

C.7050万元

D.8090万元

正确答案:C


22年期货从业资格考试题库精选6篇 第4篇


对于变量x,y,计算得r=-0.01,则对x,y的相关性强弱为( )。

A.相关性很强

B.相关性较弱

C.相关性一般

D.不相关

正确答案:D


《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)》于2011年2月9日发布实施。(  )

答案:错
解析:
《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)》于2010年2月9日发布实施。


7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨。此时基差是(  )元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价,干基价格折算公式=湿基价格/(1-水分比例))
A.-51

B.-42

C.-25

D.-9

答案:D
解析:
665/(1-0.06)-716


某投资者在期货公司新开户,存入8万元资金,开仓买入10手7月份焦煤期货合约,成交价为1204元/吨。若当日7月份焦煤期货合约的结算价为1200元/吨,收盘价为1201元/吨,期货公司要求的最低交易保证金比率为10%,则在逐日盯市结算方式下。(焦煤每手60吨)该客户( )。

A.风险度大于90%,不会收到追加保证金的通知
B.风险度大于90%,会收到追加保证金的通知
C.网险度小于90%,不会收到追加保证金的通知
D.风险度大于100%,会收到追加保证金的通知

答案:A
解析:
保证金=1200*10*60*10%=72000,风险度=持仓保证金/客户权益,容户权益=当日结存+浮动盈亏,浮动盈亏为-2400,所以客户权益=80000-2400=77600, 72000/77600=92.8%。


取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司,可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。( )

正确答案:×
 取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务,不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。


期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者《期货从业人员执业行为准则(修订)》规定的,( )可以向中国期货业协会举报。

A.投资者
B.聘用期货从业人员的期货经营机构
C.其他期货经营机构
D.其他期货从业人员

答案:A,B,C,D
解析:
根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第三十五条,从业人员有违反有关法律、法规、规章或本准则行为的,任何人都可以向协会进行举报。


期货公司的()应当对月度报告签署确认意见。

A.人事部经理
B.财务负责人
C.经营管理主要负责人
D.法定代表人

答案:B,C,D
解析:
根据《期货公司监督管理办法》第77条第2款的规定,期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当对年度报告和月度报告签署确认意见。


我国期货公司与控股股东之间应保持()。

A.经营独立
B.资产独立
C.管理独立
D.服务独立

答案:A,C,D
解析:
期货公司独立性的要求。期货公司与控股股东、实际控制人之间保持经营独立、管理独立和服务独立。


22年期货从业资格考试题库精选6篇 第5篇


期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权。( )

答案:对
解析:
《期货公司监督管理办法》第三十九条规定,期货公司股东会应当按照《公司法》和公司章程,对职权范围内的事项进行审议和表决。股东会每年应当至少召开一次会议。期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权。


( )的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.期货交易所

B.期货经纪公司

C.证券交易所

D.保险公司

正确答案:ABCD

《刑法》第一百八十五条规定,商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公 司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。


从事期货交易活动,应当遵循的原则包括( )。

A. 公平
B. 公开
C. 公正
D. 诚实信用

答案:A,B,C,D
解析:
《期货交易管理条例》第三条规定,任何单位和个人在从事期货交易活动时都应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。


期货经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。( )

答案:对
解析:
《证券期货投资者适当性管理办法》第四条规定,投资者应当在了解产品或者服务情况,听取经营机构适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。


某期货交易所会员现有可流通的国债1000万元,该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为300万元,则该会员有价证券充抵保证金的金额不得高于( )。

A: 500万元
B: 600万元
C: 800万元
D: 1200万元

答案:C
解析:
《期货交易所管理办法》第七十三条规定,有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值:(一)有价证券基准计算价值的80%;(二)会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。而题中的较低者为100080%=800(万元)。


期权交易是针对某种具体权利,即买权或卖权的买卖,而买方只能执行期权。( )

答案:错
解析:
期权交易是针对某种具体权利,即买权或卖权的买卖。买方有权执行期权,也可放弃行权,因此期权也称为选择权。


在基差交易中,买方叫价时,买方必须先点价后提货。( )

答案:错
解析:
在买方叫价交易中,提货方式比较灵活。买方既可以先提货后点价,也可以先点价后提货。如果买家想先提货后点价,可以按照合同约定比例支付溢价货款,点价后再结清货款。


只有取得规定资格的期货公司及其从业人员才能从事期货投资咨询业务活动。( )

正确答案:A
期货公司从事期货投资咨询业务,应当经中国证监会批准取得期货投资咨询业务资格;期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格,未取得规定资格的期货公司及其从业人员不得从事期货投资咨询业务活动。


22年期货从业资格考试题库精选6篇 第6篇


金融期货三大类别中不包括( )。

A.股指期货

B.利率期货

C.外汇期货

D.石油期货

正确答案:D


棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨,空头开仓价格为10630元/吨,双方协议以10450元/吨平仓,以10400元/吨进行现货交收,若棉花的交割成本200元/吨,进行期转现后,多空双方实际买卖价格为( )。

A.多方10160元/吨,空方10580元/吨
B.多方10120元/吨,空方10120元/吨
C.多方10640元/吨,空方10400元/吨
D.多方10120元/吨,空方10400元/吨

答案:A
解析:
期转现后,多头平仓盈利=10450-10210=240(元/吨),所以实际交易价格;10400-240=10160(元/吨);空头平仓盈利=10630-10450=180(元/吨),所以实际交易价格为10400+180=10580(元/吨)。


会员制期货交易所会员大会由理事会召集。( )

正确答案:√


下列属于金融期权的是( )。

A.上海证券交易所的股票期权
B.中国金融期货交易所的仿真股票价格指数期权
C.银行间交易的人民币外汇期权
D.香港交易所的股票期权

答案:A,B,C,D
解析:
ABCD均属于金融期权。故本题答案为ABCD。


某期货公司的期末报表显示,其净资本为5000万元,监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定,期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后,该公司的期末净资本实际为( )万元

A.5400
B.4400
C.4800
D.5200

答案:C
解析:
《期货公司风险监管指标管理办法》第十三条规定,期货公司计算净资本时,应当按照企业会计准则的规定充分计提资产减值准备、确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明,并要求期货公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具鉴证意见;有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的,中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。实际期末净资本=5000-(400-200)=4800(万元)。


下列关于客户交易指令下达的表述中,错误的是( )。

A:以书面方式下达交易指令的,期货公司应当填写书面交易指令单
B:以电话方式下达交易指令的,期货公司应当同步录音
C:以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的,期货公司应当以适当的方式保存该交易指令
D:客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令

答案:A
解析:
《期货公司监督管理办法》第五十五条规定,客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。以书面方式下达交易指令的,客户应当填写书面交易指令单;以电话方式下达交易指令的,期货公司应当同步录音;以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的,期货公司应当以适当方式保存。以互联网方式下达交易指令的,期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。在A选项中,以书面方式下达交易指令的,应当填写书面交易指令的是客户而不是期货公司。


下面对远期外汇交易表述正确的有( )。

A.一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成

B.交易数量、期限、价格自由商定,比外汇期货更加灵活

C.远期交易的价格具有公开性

D.远期交易的流动性低,且面临对方违约风险

正确答案:ABD

远期交易的价格不具备公开性。


在我国,依法对期货公司首席风险官进行监督管理的机构是( )。

A: 期货交易所
B: 中国证监会及其派出机构
C: 中国期货业协会
D: 国务院国有资产监督管理机构

答案:B
解析:
《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第五条规定,中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。